Trilha Especialista em Resseguro: tudo o que estudar, tópico por tópico

Princípios fundamentais de resseguro incluindo mecânica de transferência de risco, máxima boa-fé, interesse segurável e a distinção entre resseguro de tratado e facultativo

Compreensão do mercado global de resseguro incluindo Lloyd's de Londres, canais de corretagem, ciclos de mercado e as funções de cedentes, resseguradores e corretores

Regulação de resseguro, direito contratual, doutrina follow-the-fortunes, cláusulas de arbitragem e considerações regulatórias transfronteiriças incluindo equivalência Solvency II

Tratados de quota share e excedente incluindo percentuais de cessão, comissões em escala móvel, comissões de lucro e mecânica de transferência de portfólio

Tratados de excesso de sinistro incluindo XL por risco, XL por ocorrência, XL agregado, stop loss, cláusulas de reintegração e estruturas de prêmio com taxa variável

Projetar programas de resseguro multicamada combinando elementos proporcionais e não proporcionais, cláusulas de interconexão e otimização de programas para objetivos do cedente

Avaliação individual de risco para resseguro facultativo incluindo análise de exposição, avaliação de histórico de sinistros e negociação de termos para riscos grandes ou complexos

Gerenciar o fluxo de trabalho de colocação facultativa incluindo preparação de slips, submissão ao mercado, comparação de cotações, vinculação e documentação

Gerenciar sinistros facultativos incluindo notificação de sinistro, constituição de reservas, cláusulas de cooperação em sinistros e cobrança de recuperações de painéis de resseguro

Utilizar modelos de catástrofe de fornecedores (RMS, AIR, CoreLogic) para quantificar risco catastrófico incluindo módulos de perigo, vulnerabilidade e financeiro, e compreender a incerteza dos modelos

Gerenciar exposição de portfólio e risco de acumulação incluindo estimativa de PML, geocodificação, monitoramento agregado e análise de cenários de choque

Avaliar perigos de catástrofes naturais incluindo furacões, terremotos, inundações e incêndios florestais utilizando dados históricos, modelos científicos e projeções de mudanças climáticas

Precificar tratados de resseguro utilizando métodos de tarifação por experiência incluindo análise de burning cost, desenvolvimento de sinistros, ajuste de tendência e ponderação de credibilidade

Precificar resseguro utilizando métodos baseados em exposição incluindo escalas de primeira perda, fatores de limite aumentado e modelagem de frequência-severidade para dados de experiência limitados

Constituir reservas de resseguro incluindo estimativa de IBNR, triângulos de desenvolvimento de sinistros, métodos chain-ladder e avaliação de adequação de reservas para linhas de cauda longa

Projetar programas de retrocessão incluindo retro quota share, retro XL, estruturas de conta comum e gerenciar o risco de espiral de retrocessão

Compreender cat bonds, sidecars, garantias de sinistro do setor (ILWs) e resseguro colateralizado como mecanismos alternativos de transferência de risco

Gerenciar capital do ressegurador incluindo requisitos de capital Solvency II, modelos internos, alocação de capital e considerações de agências de rating

Otimizar portfólios de resseguro ao longo dos ciclos de mercado incluindo estratégia de diversificação, alocação por linha de negócio, disciplina de ciclo de precificação e integração de ERM

Avaliar e precificar riscos emergentes para resseguro incluindo cyber, mudanças climáticas, pandemia, risco sistêmico e perigos não modelados