Trilha Ciência Atuarial: tudo o que estudar, tópico por tópico

Distribuições atuariais comuns — Poisson, binomial negativa, gamma, lognormal, Pareto — e suas aplicações na modelagem de frequência e severidade

Estimação de máxima verossimilhança, método dos momentos, estimação bayesiana, testes de hipóteses e intervalos de confiança em contextos atuariais

Funções de sobrevivência, taxas de risco, estimação de Kaplan-Meier, riscos proporcionais de Cox e censura em estudos de mortalidade e cancelamento

Construção e interpretação de tábuas de vida — qx, lx, dx, ex, leis de mortalidade (Gompertz, Makeham) e tábuas select-and-ultimate

Anuidades vitalícias inteiras, temporárias, diferidas e crescentes — valores presentes, funções de comutação e anuidade antecipada vs anuidade postecipada

Seguro temporário, vida inteira, dotal e vida universal — prêmios líquidos, reservas de benefícios e valores de apólice utilizando o princípio da equivalência

Modelos de sinistros agregados, composição frequência-severidade, excesso de perda, valor esperado limitado e índices de eliminação de sinistros

Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, Cape Cod, estimação de IBNR, triângulos de desenvolvimento de sinistros e seleção de fatores de cauda

Resseguro proporcional (quota-parte, excedente) e não proporcional (XoL, stop-loss), retrocessão e cálculo de prêmio cedido

Juros compostos, valores presente e futuro, anuidades certas, curvas de juros e taxas à vista/a termo na avaliação atuarial

Modelos Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Black-Karasinski, construção de curva de juros e cenários estocásticos de taxa de juros

Correspondência de duration, imunização, correspondência de fluxo de caixa, convexidade e estratégias de ALM para carteiras de seguros

Método de índice de sinistralidade, método de prêmio puro, nivelamento, tendência, carregamento de despesas e provisão de lucro na precificação de seguros

Classificação de risco individual, classificação retrospectiva, classificação por tabela, fatores de modificação por experiência e planos de franquia elevada

Modelos de credibilidade clássica, Buhlmann e Buhlmann-Straub, padrões de credibilidade plena e abordagens de precificação baseadas em GLM

Value-at-Risk, Tail Value-at-Risk (TVaR/CTE), medidas de risco coerentes, agregação de riscos e estruturas de correlação

Requisito de Capital de Solvência (SCR), Requisito Mínimo de Capital (MCR), modelos internos, capital econômico e ORSA

Pilares do Solvency II, NAIC RBC, IAIS ICS, requisitos de governança, função do atuário responsável e relatórios regulatórios

Simulação de Monte Carlo, estocásticos aninhados, modelos proxy (ajuste de curva, LSMC), cenários de mundo real vs risco-neutro e validação de modelos

Margem de Serviço Contratual (CSM), ajuste de risco, Modelo de Mensuração Geral, Abordagem de Taxa Variável, Abordagem de Alocação de Prêmio e transição