12 semaines · intensif
Pour qui a une échéance
Environ 8 heures par semaine, en 1 cycle centrés sur les écarts qui pèsent le plus.
Métier en 2026 et 2027
Quantitative Analyst
Quantitative analysts build the mathematical models that price financial instruments, measure risk and drive systematic strategies. The work sits between probability theory, numerical methods and the trading or risk desk that has to trust the results.
Contenu revu le 21 octobre 2026
- Niveaux
- 4
- Compétences cartographiées en Mid-level
- 8
Ce que chaque niveau doit prouver
Mid-level
Builds and maintains pricing and risk models for rates, equity and credit, and answers for their results with the desk.
You own models in production: building curves, calibrating rate models and producing the VaR number that risk management reports. Compared with junior, you are expected to explain a P&L or risk move to a trader and to decide which model fits a product.
Score moyen exigé : 69 %
Ito Calculus
Pourquoi : Lets you derive the SDE and the pricing PDE for a new payoff yourself when the desk asks for a product nobody has modelled yet.
Girsanov Theorem & Change of Measure
Pourquoi : Lets you switch to the risk-neutral measure or another numéraire to price a quanto or a forward-starting product that is awkward under the real-world measure.
Black-Scholes Framework
Pourquoi : Lets you decide when Black-Scholes is a fair quoting convention and when its limits, such as the smile, mean you need a richer model.
Binomial & Lattice Models
Pourquoi : Lets you choose a tree or trinomial lattice for early-exercise products and judge whether the number of steps gives a stable price for a daily run.
Yield Curve Construction
Pourquoi : Lets you bootstrap a curve from deposits, futures and swaps with OIS discounting, so every downstream valuation uses discount factors the desk can reconcile.
Interest Rate Models
Pourquoi : Lets you calibrate a short-rate or market model to the swaption surface to value a callable bond, and see when the calibration is fitting noise.
Value-at-Risk Models
Pourquoi : Lets you produce and backtest a daily VaR and expected shortfall, and explain to risk management why the historical and Monte Carlo numbers differ.
Credit Risk Modeling
Pourquoi : Lets you price a CDS from a hazard-rate curve and judge default correlation in a credit portfolio, rather than treating credit names as independent.
Étudier pour Quantitative Analyst : parcours et examens blancs
Chaque niveau de ce métier correspond à un parcours d'étude. Lisez gratuitement la carte complète des sujets, puis mesurez votre niveau.
Deux chemins pour monter d'un niveau
40 semaines · régulier
En parallèle du travail
Environ 4 heures par semaine, en 3 cycles. Chaque cycle reprend ce qui reste du précédent.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Quantitative Analyst ?
Quantitative analysts build the mathematical models that price financial instruments, measure risk and drive systematic strategies. The work sits between probability theory, numerical methods and the trading or risk desk that has to trust the results.
Que doit prouver chaque niveau de Quantitative Analyst ?
Quantitative Analyst est cartographié en 4 niveaux : Junior, Mid-level, Senior et Expert. Ouvrez chaque niveau ci-dessus pour voir les compétences à prouver.
Combien de temps dure le plan de Quantitative Analyst ?
Le plan propose 2 rythmes : 12 semaines par niveau, à raison d'environ 8 heures par semaine (intensif) et 40 semaines par niveau, à raison d'environ 4 heures par semaine (régulier).
Comment fonctionne le plan
Tuteur IA
Une séance d'étude pour chaque nouveau sujet, à votre niveau.
École d'IA
Des leçons pratiques sur l'usage de l'IA au quotidien dans votre métier.
Évaluations
Chaque exigence est prouvée par la mesure, pas par une case cochée.
Bilan d'étape
À la fin de chaque cycle, vous voyez ce qui a progressé et ce qui est reporté.
Découvrez votre niveau
Un court diagnostic mesure les compétences que vous avez déjà. Le parcours commence là.